Esta fue creada por Ángel Cabrera, mismo impulsor del Campeonato de Castilla en el que «los blancos» conquistaron sus primeros títulos tras unos competidos duelos con el Rayo Club de Madrid. El fútbol, la lucha -departamento creado unos días antes del estallido del conflicto armado-, la natación y el baloncesto quedaron únicamente como deportes representativos del club, mientras que disciplinas como la sección femenina de baloncesto que conquistó el campeonato de Castilla en el año 1934, mismo de su fundación, se vieron muy afectadas.